Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Berdasarkan Rekomendasi Saham PT Sucor Sekuritas Periode Januari-Desember 2022

Sari

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham yang optimal menggunakan Model Indeks Tunggal berdasarkan saham-saham rekomendasi PT Sucor Sekuritas, mengetahui besarnya proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham, serta mengetahui besarnya return realisasi dan risiko dari portofolio optimal saham yang terbentuk. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan sampel 11 (sebelas) saham rekomendasi PT Sucor Sekuritas periode Januari – Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 (dua) saham penyusun portofolio optimal yaitu saham INDF dan ICBP. Proporsi dana masing-masing saham pembentuk portofolio optimal yaitu saham INDF sebesar 82% dan saham ICBP sebesar 18%. Kedua saham tersebut memiliki return sebesar 0,0638 atau 6,38% dengan risiko portofolio yang akan ditanggung investor atas investasi sebesar 0,00002 atau 0,02%.

Kata kunci : portofolio saham optimal, single index model, Sekuritas

This study aims to form an optimal stock portfolio using the Single Index Model based on recommended stocks of PT Sucor Sekuritas, determine the proportion of funds that must be invested in each stock, and determine the amount of return realized and risk from the optimal portfolio of stocks formed. This research is a descriptive quantitative study with a sample of 11 (eleven) recommended shares of PT Sucor Sekuritas for the period January - December 2022. The results showed that there were 2 (two) stocks that make up the optimal portfolio, namely INDF and ICBP shares. The proportion of funds for each stock forming an optimal portfolio is INDF shares of 82% and ICBP shares of 18%. The two stocks have a return of 0.0638 or 6.38% with a portfolio risk that will be borne by investors on investment of 0.00002 or 0.02%.

Keywords: optimal stock portfolio, single index model, Securities